Há muitas
tradições sobre a história da Virgem de Almudena. Uma conta que após a
conquista de Madri pelo rei Alfonso VI, em novembro de 1085, iniciou-se a busca
da lendária imagem que quase 400 anos antes, um ferreiro havia escondido para
evitar que os mulçumanos a profanassem em sua entrada em Madri.
Ainda que
ninguém ainda a tivesse esquecido, porque sabiam que sua existência pelos
antepassados, ignorava-se o lugar exato do esconderijo. Depois de 9 dias de
constantes orações, um tijolo de uma muralha rachou deixando ver um pedaço da
imagem escondida, enfim resgatada. A imagem foi transportada até a Paróquia de
Santa Maria, que foi demolida em 1868 para aplicação da rua.
Desde
então, chamou-se a Virgem de Almudena, em função do lugar em que foi
encontrada. Outra lenda conta que uma manha El Cid havia saído de Toledo em direção a Madri
e no caminho encontrou com um leproso que havia caído em uma gruta, quando
tentou ajuda-lo viu que ele se convertia em uma imagem feminina que acabou
sendo a Virgem de Almudema.